利用wps表格或Excel制作期货跨期套利统计表，手动填写期货合约价格，当相邻3个月合约价差放大到（±）100以上时，是套利时机。可以通过买入2手中间月合约，卖出1手前月合约，卖出1手后月合约（或卖出2手中间月合约，买入1手前月合约，买入1手后月合约）进行套利，当3个连续月价差回归到0附近时，可以平掉合约，兑现套利利润。
方法/步骤
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1
对选择进行套利交易的品种进行数据统计
用wps表格或者office Excel制作统计表格
如图所示，以螺纹钢为例，每3个月的合约之后，增加一行，为套利统计。
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2
将行情数据填写到制作好的表格中
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3
对行情数据进行统计
方法为对每相邻3个月合约的价格，通过电子表格设置公式的形式进行统计。公式为2*中间月合约-前一个月合作-后一个月合约
举例：表格中2015年7月31日Rb1509，Rb1510，Rb1511合约的收盘价格分别为2052、2117、2079，则根据公式自动计算结果为2*2117-205202079=103
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4
判断存在套利空间后进行套利操作
根据经验，一般公式显示3个相邻月份之间价差超过100点（100或-100）是套利的好时机。如图中红色字体。
注意：由于合约即将到期，通常会出现3个相邻月份之间价差较大的情况，这个时候，不适宜进行套利操作。
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5
择机进行开仓
如本例中，卖出螺纹1510合约2手，同时买入螺纹1509合约1手，买入螺纹1511合约1手。
注：由于有些合约成交较小，注意先完成成交少的合约后，再完成成交多的合约。成交价格由于市场波动会有所改变。
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6
选择时机平仓获利
当套利合约差价为小于0时，可以平仓获利
如本例中，2015年9月1日，收盘价价差小于0，可以于9月2日获利了结。
END
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
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